第1章 緒論
1.1 石油價格風險概述
1.2 石油價格風險產生的原因及特征
1.2.1 石油價格風險產生的原因
1.2.2 石油價格風險特征
1.3 石油價格風險研究進展
1.3.1 石油價格風險度量
1.3.2 石油價格風險管理
1.3.3 目前研究的不足與啟示
1.4 本書的內容安排
1.4.1 研究思路
1.4.2 章節安排
第2章 石油價格風險的度量
2.1 風險度量方法概述
2.1.1 方差與下半方差
2.1.2 風險價值VaR
2.1.3 條件風險價值CVaR
2.2 石油價格風險金融化特征分析
2.2.1 價格風險特征分析工具：GARCH類模型
2.2.2 基于GARCH類模型的石油價格風險金融化特征分析
2.3 基于GARCH-VaR模型的價格風險度量
2.3.1 價格風險度量工具：GARCH-VaR模型
2.3.2 基于GARCH-VaR的石油價格風險度量分析
2.4 本章小結
第3章 石油進口采購策略優化與價格風險管理
3.1 石油進口成本變動分析
3.1.1 我國未來可能面對的石油需求和價格
3.1.2 我國石油進口成本預測分析
3.2 石油進口采購對國際油價的影響：中美比較
3.2.1 中美石油進口采購現狀
3.2.2 中美石油進口采購對國際油價的影響
3.3 石油進口采購價格優化
3.3.1 采購價格動態規劃模型
3.3.2 實證分析
3.4 基于風險綜合指數的原油進口改進策略研究
3.4.1 石油進口風險綜合指數
3.4.2 原油進口改進策略研究
3.5 基于成本與價格風險的多階段原油進口采購策略優化
3.5.1 隨機規劃理論
3.5.2 多階段原油采購策略優化模型
3.5.3 實證分析
3.6 本章小結
第4章 套期保值策略選擇與石油價格風險規避
4.1 多品種石油期貨最優套期保值
4.1.1 多品種套期保值模型
4.1.2 實證分析
4.2 石油期貨套期保值動態規劃模型
4.2.1 套期保值動態規劃模型
4.2.2 實證分析
4.3 石油期貨動態套期保值BGARCH模型
4.3.1 模型構建
4.3.2 實證分析
4.4 雙因素動態套期保值ECM-BGARCH模型
……
第5章 供應鏈優化與石油價格風險管理
第6章 石油價格風險與經濟
第7章 貨幣政策與石油價格風險應對
第8章 結論與政策建議
參考文獻
附錄
